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¿Cómo funciona el intercambio de criptomonedas centralizado? Parte IV: Recomendaciones sobre nuevos indicadores.


¿Cómo funciona el intercambio de criptomonedas centralizado? Parte IV: Ilustraciones sugeridas sobre nuevos indicadores.

Este artículo es parte de una serie de artículos sobre las características de la cadena de transacciones de criptomonedas. Aunque explicaremos algunos términos nuevamente aquí, para una comprensión e introducción más profunda, consulte los primeros tres artículos de esta serie.

Hasta ahora, hemos estudiado algunos de los detalles de la arquitectura de billetera del Central Cryptographic Exchange. Podemos nombrar cuatro billeteras:

La billetera activa como punto de contacto entre el intercambio de criptomonedas y las partes externas La billetera fría se puede usar como la dirección de depósito seguro de la bolsa de valores, es decir, la dirección temporal del pago. La dirección de retiro se utiliza como una opción de depósito de pago complementario para la dirección de depósito.

Como se menciona en el primer artículo de esta serie, las direcciones de depósito y retiro coinciden en ciertos intercambios.

Aplicamos este conocimiento a los intercambios de Poloniex y Binance, y podemos ver que la estructura interna de los diferentes intercambios puede ser la misma.

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En el tercer artículo, examinamos los patrones comerciales especiales que existían en torno a la cadena de bloques de los intercambios de criptomonedas.

Basado en este conocimiento, este documento presenta varios indicadores que se pueden utilizar para estudiar más de cerca las actividades de las criptomonedas en los intercambios. Entre otras cosas, queremos ver la interacción del comportamiento de la cadena con variables previamente consideradas como las órdenes.

Interacción entre la cadena y los datos debajo de la cadena.

El intercambio central de criptomonedas es la gran caja negra de la economía de criptomonedas. En consecuencia, los analistas centran sus esfuerzos en la cartera de pedidos para estudiar las bolsas de valores. Sin embargo, como se mencionó en artículos anteriores, podemos utilizar el aprendizaje automático y la visualización de datos para obtener información sobre la dinámica de la cadena de las transacciones de criptomonedas.

Por la relevancia de dicha información, se puede extraer un ejemplo del mercado clásico: para los inversores, valdrá la pena la información sobre los flujos de efectivo a bolsas de valores como el Nasdaq o la Bolsa de Nueva York. Dicha información está ciertamente disponible en el área de criptomonedas. Usando el método utilizado por Into The Block, podemos obtener información sobre las dos interacciones:

Los datos de la cartera de pedidos proporcionan información importante sobre el comportamiento del comerciante en el intercambio de criptomonedas Los datos en la cadena ayudan a cuantificar el flujo de efectivo dentro y fuera del mercado de valores.

Los primeros datos mencionados también se conocen en el mercado clásico. Sin embargo, además de analizar grupos oscuros o inversores individuales, los datos de la cadena solo existen en el ecosistema de criptomonedas.

Lista de nuevas métricas para analizar intercambios de criptomonedas

La blockchain pública conduce a un nuevo tipo de monitor en el análisis del mercado financiero. Por lo tanto, las métricas utilizadas para analizar el pedido se pueden combinar con el análisis en cadena. En resumen, esto proporciona una fuente de información que se puede utilizar para obtener información sobre las criptomonedas:

Salida

La información sobre la cantidad de entradas y salidas de paquetes de divisas digitales puede ser un indicador temprano de los cambios en la liquidez de los activos en el mercado de valores.

Liquidez del mercado de valores

Por supuesto, la liquidez en sí se puede rastrear en el mercado de valores en función de las señales anteriores. Este será un indicador importante de la capacidad del intercambio para cumplir completamente con los pedidos.

Balance en billetera fría

Para esta liquidez, los fondos mantenidos en la billetera fría son un indicador importante. Además, observar estas billeteras frías es una forma de medir la solvencia de las transacciones de criptomonedas.

Riesgo de liquidez

Una buena medida de la gestión del riesgo es la correlación entre la liquidez y la diferencia de precio entre una posición y una posición de demanda. La alta liquidez indica que el mercado de valores incluso puede cumplir con los pedidos en dichos libros de pedidos.

Correlación entre volatilidad y volumen en el libro de pedidos.

Como todos sabemos, existe una relación entre el volumen de pedidos y la volatilidad. Una razón de esta correlación es que la nueva información sobre los activos puede generar nuevos precios. Por lo tanto, es útil rastrear esta correlación como una señal para una nueva evaluación de precios.

Pronóstico de la lista de tokens [de]

Si se puede detectar que se está enviando un conjunto de tokens a la dirección de depósito o retiro del cambio de moneda criptográfica, esto puede indicar que la criptomoneda correspondiente se ha enumerado o cancelado.

Ver actividades de ballenas

Monitorear grandes transacciones hacia y desde el intercambio es un indicador bien conocido, por ejemplo, que proporciona una "alerta de ballenas". Por ejemplo, grandes fluctuaciones de tokens a intercambios pueden ser una señal de advertencia de que los precios han caído bruscamente.

Desarrollo inteligente de precios

El precio inteligente es un tamaño bien conocido en el comercio algorítmico y se utiliza para medir la diferencia entre una posición de compra y venta. Específicamente, captura la evolución temporal de la tendencia y está relacionada con el recíproco de las posiciones de compra y venta. Comprender el desarrollo sensible de los precios ayuda a medir la fuerza de la tendencia.

Desarrollar el equilibrio entre las direcciones de depósito.

La cantidad de dinero depositada en la dirección de retiro brinda a los inversores una visión de las entradas y salidas de efectivo reales. Por lo tanto, es posible estimar el sentimiento general del inversor en el intercambio de criptomonedas con respecto al activo de criptomonedas.

Se puede ver que comprender la huella de la cadena de la actividad del mercado de valores conducirá a un nuevo monitoreo del comportamiento del inversor en criptomonedas. En Into The Block, estamos trabajando arduamente para capturar estas métricas y ponerlas a disposición de los inversores interesados.

El autor de este artículo es CTO Jesus Rodriguez de Into The Block.

Fuente: compilado a partir de información 0x de BTC-ECHO. Los derechos de autor pertenecen al autor. En el bloque, sin permiso, no se puede reproducir. de

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